Estimator VAR software Finanzas

Estimator VAR

Estimator VAR Calcula la pérdida máxima esperada en un portafolio de inversiones para distintos niveles de confianza y horizontes de tiempo.

Estimator VAR determina simultaneamente monto de VAR bajo tres enfoques: paramétrico; EWMA (Modelo Garch-Riskmetrics que captura heterocedasticidad y autocorrelación de series); simulación histórica.

Estimator VAR permite realizar backtesting para medir bondad de modelo (test de Kupiec y P-Value; con método “traffic lights” de Basilea II).

Estimator VAR permite efectuar asset alocation para definir mejor mezcla de montos de inversión para reducir el VAR y mayor rentabilidad (Markowics).

Estimator VAR permite determinar VAR Marginal.

Implantadores de Estimator VAR

Solicita información sin compromiso de Estimator VAR

Vas a pedir información a los siguientes implantadores:


* Campos obligatorios
Al presionar 'Enviar solicitud' estás aceptando las reglas de uso de www.softwareseleccion.com, y su política de protección de datos y privacidad.